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いけいけ機械学習

統計、機械学習、AIを学んでいきたいと思います。 お役に立てば幸いです。

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ARMAモデル

ARMAモデルは、p期前までの観測地と、q期前までのホワイトノイズから

新たな観測値が決まるというモデル。

p=0のとき

q期前までのホワイトノイズで決まる。
これは、移動平均モデルである。

q=0のとき

自己のp期までで決まる。
これは、自己回帰モデルである。