自己回帰モデル( autoregressive : AR)

自己回帰モデル( autoregressive : AR)

次数を、１、とすると、時刻 t の予測は、次で表される

AR(1):  y_t = β₀ + β₁ * y_t-1+ ε_t

ここで、 ε_tは誤差、β₀はドリフトと呼ばれる。

β₁ ＝1 の場合

y_t = β₀ +  y_t-1+ ε_t

は、ランダムウォークと呼ばれる。