EMアルゴリズム

EMアルゴリズム

欠損値があるなど、不完全なデータに対する最尤推定に使われる手法

Eステップと、Mステップからなる。

不完全データを、疑似的に完全データに置き換え、最尤推定を行い

得られたパラメータの推定値から再び疑似的なデータを推定する

これを、繰り返す