時系列データのラグ

時系列データのラグ

・時系列データは、任意の時間tと、kだけ離れたt+kのデータからなる

・この時差を表すkを、ラグという

・tとt+kのデータの共分散や相関を、自己共分散、自己相関と呼ぶ

・また、自己相関を、kの関数とみなせる。これを、自己相関関数と呼ぶ