移動平均過程

{ui}をホワイトノイズ、{β0・・・βq}を定数とする

時系列{xt} t = 1 ・・・T が

xt = β0 + ut + β1*ut-1 + ・・・+βq*ut-q

で表されるとする

これを、移動平均過程とよび、右辺のラグの数qを明示してMA(q)過程と表す

このモデルでは、最小二乗法のようなパラメータ推定はできない

そのため、uを正規分布に従うと過程して、最尤推定を行う