主成分分析(Principal Component Analysis PCA)

主成分分析(Principal Component Analysis PCA)

M次元の入力変数 X = (x1・・・xm)

から

N次元の変数 Z = (z1・・・zn)

を作る。

次のような行列演算を行う

Z = AX

この行列Aを見つける方法が、主成分分析

Aを決める方法として、変数の分散が大きく

各成分の間の相関がないようにする